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“失败一测试” 设置

发布:2016-06-07 20:00

  7.2.1“失败一测试”设置

  测试设置本质上是对先前最高点或最低点的失败测试。在那些最高点或最低点发生之后,出现了很多有趣的模式。例如下面介绍的肯,罗伯茨方法就是建立在失败—测试设置上。

  这类测试有作用的原因是因为它们一般都被当作入市信号来使用。这些入市信号可以设计能够返回大笔利润的交易,但它们并不可靠。这些测试作为一个入市信号,其背后的逻辑是使用伪突破点,比如移动到一个新的最高点或最低点,来设计交易。

  例如,康纳斯和拉希克有一个被他们戏称为Turtle soup的模式。之所以被这样称呼,是因为众所周知,曾经有一群著名的被叫做了Turtle的交易商进入过市场的20日突破点。换句话说,如果市场上涨到一个新的20日最高点,他们就会买进一个多头头寸。或者如果市场下跌到一个新的20日最低点,他们就会买进一个空头头寸。如今,这些20日突破信号的大部分都是伪突破信号,换句话说,它们并没有用,即大盘会回调。因此,Turtle从预计会失败的20日突破中得到了它的主要设置(请参阅8.2.1节“渠道突破”),这里要小心。

  图7-1所示的是Turtle Soup模式的一个例子。这张图在7月中旬显示了几个20日突破最高点。在每次突破最高点的情形之后都跟随着一个相当大的下跌。作为一个短期交易商,你可以用它们赚到钱。

  如果我给你很多这类有用模式的例子,你可能就会对它们十分感兴趣。这里有很多有用的例子,也有很多失败的例子。我认为,只有你把它与交易系统的其他部分比如离市和头寸调整结合起来,这个模式才是有价值的,要想在市场中赚钱,这一点真的很重要。

  另一个高几率的设置则建立在对大盘什么时候在交易范围最高部分收盘的观察结果的基础上,它有非常高的几率会以更高的点数开盘,反过来也是正确的。这是一个极端高几率的设置,有70%-8O%的可靠性会在第二天有一个更极端的同方向的开盘。这在交易系统中可被用作离市。但也可被用作一个测试设置。

  另一个观察结果是即使大盘有很高的几率以同样方向开盘,但以同样方向收盘的几率却低了很多。此外,若前一天市场是走势日,就是说大盘以一个极点价开盘并在另一个极点价收盘,则反转的几率会更大。因此,它可能为“测试模式”设置提供了一个基础。在这个模式中你需要的只是一些反转的迹象。这个“测试”模式包含了三种设置,如图7-2所示。

  (1)在图7-2中,看一下12月8日开始的模式。大盘在一天中有走势,在一个极点价开盘又在另一个极点价收盘。这是设置的第一部分。

  (2)12月9日,市场继续它的波动,但开盘下跌更多,在图中以点2表示。这是设置的第二部分。

  (3)市场以与收盘相同的方向开盘,开始另一次波动。举例来说,如果它的收盘更低,市场开盘就会更低;而如果收盘更高,则市场开盘也会更高。注意,12月9日以后,大盘反转并且上升穿越前一天的低收盘。这是设置的最后部分,对这个例子来说它其实就是入市的信号,在图中以点3表示。

  请注意,在图中,市场收盘更高并且之后几天继续上涨。记住我所做的一切只是找到了一张图来解释这个模式。不要对设置太兴奋了,因为它们只是赚钱方法中的一小部分。

  如果你的目标是做短期交易,或者说“看行情涨落”而做交易,那么你想要使用的可能就是失败一测试设置。现在你知道了失败一测试设置包含的基本准则:市场测试一个新的极点价准则,然后又回调。之后就可以设计与自己相关的设置而无需依靠其他人使用的方法。你自己试试看!

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