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影响你测试交易系统的一些偏向

发布:2016-06-07 20:00

  2.2影响你测试交易系统的一些偏向

  接下来的这些偏向影响交易系统的测试。大多数人都未曾遇上过这类偏向,因为他们从未到达过系统测试这一步。事实上,在本章提到的保守主义偏向会阻止大多数人进行系统测试。而且更重要的是,大多数人根本从不曾到达过有一个可以测试的系统这一步。然而,对于那些可以到达这一步的人来说,下面这些偏向的影响结果可能是隐伏着的。

  2.2.1自由度偏向

  自由度是一个参数。它对每个可能的值都会产生一个不同的系统。比如,基于10天的移动平均会产生与基于24天的移动平均不同的结果。因此,移动平均的长短代表了一个自由度。人们倾向于希望他们的交易系统有尽可能多的自由度。你加的指标越多,就越能更好地描述历史上的市场价格,系统本身也就更可能与一系列价格相吻。不幸的是,系统与它据以开发的数据越相吻合,就越不可能在以后产生利润。

  大多数的系统开发软件都鼓励自由度偏向。给一个系统开发者足够的允许误差,那么他就会有一个可以完美地预测市场移动的系统,并赚得成千上万的美元,名义上这在某些已经发生的市场上是可以的。大多数软件让人们达到他们心理的最大满足程度,最后,他们会以一个毫无意义的系统结束。这个系统在它据已获得的数据上可以获取一笔财富,但在实际的交易中却表现得不尽人意。

  大多数软件之所以这样设计是因为人们有这种偏向。他们想知道关于市场的完美答案。他们期望能够完美地预测市场。结果,你现在就可以用几百块钱买到一些软件,这些软件都会覆盖对于过去市场数据的无数的研究。几分钟之后,你就会开始认为市场是可以被完美地预测的。而且这个信念将会一直占据在你的脑海中,直到你试图交易真正的市场而不是已经发生了的优化后的市场。

  无论我多么强调这个偏向,大多数人还是会走向这个偏向。你仍然希望尽可能地优化你的系统。所以,就让我给你们一些对于这种优化的忠告。首先,理解你使用得很好的概念,以至你感到根本不需要优化、越是理解你所使用的概念,就越不需要做历史测试。

  我强烈推荐你们思考一下市场中可能发生的各种精神方面的情形。比如,你可能会猜想明年有战争、核武器恐怖分子攻击事件。欧洲采用共同货币、亚洲也采用共同货币、中国和日本结合起来作为一个力量共同体,以及一个上涨120 % 的失业报告等等。有些想法可能看起来很疯狂,但是如果你能理解你的系统在这类事件真的发生时将会怎样处理它们,那么你对观念的理解就是非常好的。

  无论交易商和投资者们对过度优化的危险有多么了解,他们仍然喜欢去优化。因此,我强烈建议你们在系统中不要使用超过四个或者五个自由度。如果你在完整的系统中使用两个指标(这些指标每个都表示一个自由度)以及两个过滤器,那么这些可能已经是你能忍受的极限了。

  2.2.2事后错误偏向

  若人们在测试中使用那些只有在实际发生了之后才能得到的信息、就是在犯事后错误。这类错误在系统测试中非常普遍,也很容易犯,例如,在一些软件里,除非你是非常小心的,否则在测试中使用今天的数据常常是在犯事后错误,再比如,想像一下使用今天的收盘来预测今天的价格会有什么意义,其实这就是一个事后错误。

  有些时候这种错误是非常小的,例如,由于数据中一般最高的价格之后总是尾随着一些较低的价格,很可能就会偷偷地在交易系统中引入一个最高价格规律,而且这个规律运行得非常好,但这只是事后才能描述的。

  在你测试数据时,若你的结果看起来太好了,都不像是真的,却很可能就是真的。可能你是通过一些事后错误得到这个结果的。

  2.2.3保护不够偏向

  在你设计一个系统时,你的目标应该是设计一个产生低风险观念的系统。我对低风险观念的定义是:有关长期正期望收益以及据以生存的风险回报率(报酬与风险的比率)的一种方法。这里,报酬指全部利润,风险指最大的峰值与低谷之间的差额。这个方法必须在某个风险等级使用,以保护你在短期内不会遭受最坏情况的打击,并月仍然允许你获得长期期望收益。一般这个风险等级都是根据资本的百分比来确定的。

  大多数人存在的偏向是他们进行交易的风险等级并没有低得足以保护他们在短期内不致遭受最坏情况的打击。很多人不会,也没有预见到所有可能影响到他们系统的情形。相应地,在任何有价值的交易和投资的方法中,若你碰到一次不好的交易,必须要有所有可能的支持来保护自己。

  一般来说,如果你问一个人:“如果你遇到一次不利的交易、你会怎样脱离它?”他或她根本没有想法:大多数人仅仅是没有他们应该有的支持保护。更重要的是,他们在太高的风险等级进行交易、如果你有50000美元,并且同时在进行五种或更多不同的商品的交易。那么你交易的风险等级可能就是太高了。那么高的风险等级可能会给你带来高的回报率,但最终会使你破产;考虑一下保护偏向,仅仅注意一下这个偏向就可以更多地保留你当前账户中的资本。

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